특히 레버리지 상품의 변동성 감쇄 및 비용을 이용하기 위해 숏을 치는 방식을 여러 방향으로 테스트 해보고 있습니다.
KORU 숏 - EWY 3배 롱 전략은 높은 변동성에도 불구하고 약간의 수익은 주고 있고요.
좀 더 확실하고 비교적 변동성을 줄일 수 있는 방법으로
SQQQ-TQQQ 비중 맞춰서 숏을 쳐보는 방법도 해보고 있습니다.
SOXL-SOXS 양쪽 모두 숏 치는 방법도 있고요
그 외에도 2배 레버리지 상품인 MUU와 MU를 이용하는 방법도 있어 보이고요.
그런데 이 전략의 리스크는 단방향으로 쭉 오르거나 쭉 내리는 경우이기 때문에 이 리스크를 고려하면 SQQQ-TQQQ 전략이 MDD가 가장 낮아서 편해 보입니다.
UVXY 숏을 조금씩 모아가보는거도 손익비가 괜찮아 보입니다.
남들이 지불하는 비용을 먹겠다는 투자방식을 이거저거 해볼 수 있어서 참 좋네요.