리스크 높은 순부터 낮은 순으로 정렬
예시로 월말 10.28 금리 결정 회의를 들어보자:
•Polymarket의 25bp 확률: 94%
•Kalshi: 93%
•CME: 95%
1. 크로스 마켓 차익거래 (고위험)
원리: 두 플랫폼의 가격 차이가 좁혀질 것에 베팅해서 이익을 확정한다.
실전 예시:
•Polymarket에서 Yes를 $0.94에 100개 매도 → +$94 받음
•Kalshi에서 Yes를 $0.93에 100개 매수 → -$93 지불
•순수익: +$1 (중요 뉴스 발생 시 가격 차이가 더 벌어지면 수익 더 높음)
결과:
•결과와 상관없이 포지션은 상쇄됨
•총 이익: $7 (수익률 1%)
•승률: 90%
리스크: 실행 지연, 수수료, 규제 차이
성공 사례: Hedgehog 봇이 9월에 Fed 거래 50건 이상으로 $150,000 수익
2. 마감 직전 스윕 (중위험)
원리: 결산 직전에 고확률 옵션을 사서 $1로 수렴하는 것에 베팅
실전 예시:
•10월 28일, Polymarket 25bp Yes를 $0.94에 100개 매수 → -$94
•이벤트 발생 시: +$100 받음 = $6 이익
•이벤트 불발 시: -$94 전액 손실
$10,000 투자 시:
•약 106개 구매 가능
•잠재 수익: 약 $636
리스크: 방향성 노출, 뉴스 반전 승률: 90%+ (모니터링 필수)
성공 사례: FedWhale가 10월 초 $500,000 투자로 $75,000 수익
3. 다중 옵션 리밸런싱 (저위험)
원리: 모든 옵션의 Yes 가격 합계가 $1 미만일 때를 찾아서 전부 매수
실전 예시:
•0bp: 3%, -25bp: 94%, -50bp: 2%, +25bp: 0% (합계 0.99)
•각각 100개씩 매수 → -$99
•어떤 결과든 하나는 맞으니 +$100 받음
•이익: $1 (1% 수익률)
$10,000 투자 시:
•약 101번 구매
•이익: 약 $101
리스크: 순간적 기회, 가스비 승률: 99%+ (봇 필요)
성공 사례: 어떤 주소가 6개월간 $10,000→$100,000, 10월 200+ 컨버트로 월 $20,000 수익
4. 마켓 메이킹 (최저위험)
원리: 양방향 주문을 걸어 스프레드와 리베이트로 수익
실전 예시:
•25bp bid $0.93, ask $0.95로 주문
•한 쌍 매칭 시:
o스프레드: $0.02
o리베이트: $0.01
o총 수익: $0.03/개
하루 1,000개 거래 시:
•순이익: $30 (일 수익률 1%, $30,000 재고 기준)
•연환산: 50-200%
리스크: 유동성 불균형 및 경쟁
승률: 거의 100%
성공 사례: aesparing2 봇이 월 $1M 거래로 $50,000 수익 (하루 50건)
4분기는 예측 시장의 것, 마음만 먹지 말고 행동하자