만든 것: 여러 온체인 퍼프 DEX에서 SOL/ETH 모멘텀 페어트레이딩을 자동으로 돌리는 봇
핵심 전략은 간단합니다. SOL과 ETH의 모멘텀 점수를 비교해서 강한 놈 Long, 약한 놈 Short. 시장 방향은 상관없는 마켓 뉴트럴 구조입니다. DCA로 분할진입하고 합산 PnL 기준으로 익절/손절.
기술 스택
Python + asyncio (비동기 필수. 거래소 10개+ 동시에 돌려야 하니까)
자체 거래소 통합 래퍼 — 추상 클래스 하나 만들고 거래소별로 구현. create_exchange("hyperliquid", key) 한 줄이면 끝
WebSocket Pool — 여러 인스턴스가 WS 연결 하나를 공유. 가격/포지션/오더북 실시간 수신
WS 안 되는 거래소는 REST 자동 폴백
의존성 충돌 거래소는 별도 venv + subprocess로 격리 실행
SQLite로 트레이드 로그, 텔레그램 봇으로 원격 제어
지원 거래소: Hyperliquid, StandX, Pacifica, Lighter, GRVT, Nado, Hotstuff, tradexyz, Ethereal, Miracle 등 12개+
이런 봇 만들고 싶으면
거래소 래퍼부터 — 각 DEX API가 다 다르니까 공통 인터페이스(주문/포지션/잔고 조회)를 추상 클래스로 먼저 설계하는 게 핵심. 이거 없으면 거래소 추가할 때마다 지옥
무조건 비동기 — 거래소 여러 개 동시에 돌리려면 asyncio는 선택이 아니라 필수
WS 우선, REST 폴백 — 가격 데이터는 폴링하면 느리고 레이트리밋 걸림. WS로 받되 끊기면 REST로 자동 전환
전략은 모듈화 — 모멘텀 계산, 진입/청산 로직, 스케일링을 각각 분리해야 나중에 전략 바꾸기 편함
안전장치 꼭 — Ctrl+C 시 전 포지션 자동 청산, DCA 상한 제한, 수수료 vs 익절폭 비교 경고 등
팩토리 패턴 + 레이지 로딩으로 거래소별 무거운 SDK는 실제로 쓸 때만 로드하면 초기화 시간도 절약됩니다.