Ostium은 Trading Volume을 다음과 같이 계산하고 있습니다. (링크는 하단에 기입)
collateral_usdc * 2 * leverage
이게 과연 맞는 식인가? 일단 이상합니다. 우선 collateral_usdc와 leverage는 다음과 같이 구해집니다. (a table은 open order 데이터, i, j는 colletral 변화량 데이터)
(a.collateral_usdc + coalesce(i.added_collateral_usdc, 0) - coalesce(j.remove_collateral_usdc, 0)) / 1e6 as collateral_usdc, -- includes added collateral
(a.leverage / 1e2 * a.collateral_usdc / 1e6) / ((a.collateral_usdc + coalesce(i.added_collateral_usdc, 0) - coalesce(j.remove_collateral_usdc, 0)) / 1e6) as leverage,
즉, 담보금 변화와 포지션 변동에 대한 내용을 통합한 내용인데 이것도 이상해보입니다. 레버리지 계산이 초기 open order의 포지션 사이즈를 담보금을 산술적 총합으로 나누어 레버리지를 계산하는데 이게 맞는가? 제 논리 상에서는 이상하네요.
특히나 volume을 계산하는 식을 다시 대입해보면 결국, (a.leverage / 1e2 * a.collateral_usdc / 1e6) * 2 인건데 이건 (초기 포지션 사이즈 * 2)와 마찬가지거든요. 이게 왜 거래량이죠?
참고로 이 volume이 틀리면 현재 Ostium 대시보드에서 많은 부분이 수정되어야 할 것 같음. Close Order 내용이 trading volume에 고려 안되는 게 좀 이상하다 느끼는 중.
참고로 defillama는 똑같이 이 식을 사용해서 거래량을 보여주고 있습니다. 정합성 이슈에 또 갇혀버린 저를 구해줄 사람을 찾습니다.