🚨딥시크: 프리장에서 3.5% 이상 하락했을 때 본장에서 추가하락할 확률은 60-70%

나스닥 프리장에서 3.5% 이상 하락했을 때 본장에서 추가 하락할 확률을 실제 데이터 기반으로 분석한 결과는 다음과 같습니다.

1. 프리장과 본장 간 상관관계 분석
상관계수: 프리장 US Tech 100 지수와 나스닥 본장 지수 간 상관계수는 0.85~0.9로 매우 높습니다. 이는 프리장에서의 움직임이 본장에서도 유사하게 반영될 가능성이 크다는 것을 의미합니다7.

역사적 사례: 2024년 8월 5일 나스닥이 프리장에서 3.5% 하락한 경우, 본장에서도 추가 하락이 발생했으나, 이는 과거 30년간 최악의 2%에 해당하는 변동성이 큰 사례로 분류되었습니다. 다만, 코로나 대유행 기간(2020년 3월)의 12.3% 급락과 같은 극단적 사례는 제외됩니다8.

2. 프리장 통계 기반 확률 추정
박스실패율: 2024년 2월~4월 기준 프리장의 박스실패율은 53.3%로, 본장(71.7%)보다 높습니다. "박스실패"는 예상 가격 범위를 벗어난 변동을 의미하며, 프리장에서의 변동성이 본장에 영향을 줄 가능성을 시사합니다3.

본청율: 프리장에서 발생한 7회의 박스실패 중 4회(50%)가 본장에서도 이어졌습니다. 이는 프리장 하락이 본장으로 전이될 확률이 약 50%임을 나타냅니다3.

종합 확률 평가
상관계수(85~90%)와 박스실패 본청율(50%)을 종합하면, 프리장 3.5% 이상 하락 시 본장 추가 하락 확률은 약 60~70%로 추정할 수 있습니다.