1. 성적
- 입금 14.5 BTC → 실현손익 +3,537 BTC → 출금 2,832 BTC, 잔액 737 BTC
- 연도별 +188 / +516 / +764 / +2,069 BTC
- 일 단위 승률 66%, 1,379 거래일 중 잔액 -10% 넘게 잃은 날 13일
- 최대 낙폭 -591 BTC (2021.12.22), 언더워터 최장 135일
2. 주문 방식
- 지정가 99.9%. 시장가 거의 없음
- 메이커 비중 64% → 81%로 매년 증가. 2021년 수수료 순수취 22 BTC
- 매수 체결가는 그날 고저 범위의 46% 지점, 매도는 52% 지점
- 주문 1건당 체결 107회(2021). 큰 지정가 벽을 깔고 기다리는 방식
- 진입 후 24시간 가격 변화 평균 +8bp, 적중률 50.9%
3. 사이즈
- 총 명목/잔액 중앙값 0.8~1.0배, 75% 분위 1.5배, 최대 3~4배
- 주문 1건 크기 = 잔액의 93%(2019) → 15%(2021). 계좌 커질수록 더 잘게 분할
- 2018년 초 소액일 때만 37배까지 씀
4. 포지션
- 2021년 숏인 날 56%, 롱 36%, 플랫 8.5%
- BTC 직전 7일 +15% 이상이면 롱 비중 21%, -15% 이하여도 29%
- 방향 전환 2년간 142회, 유지 기간 중앙값 2일
- 롱 전환 후 7일 BTC 평균 +3.5% (적중 63%), 숏 전환 후 +2.0%
- ETH 스윙(2021) 1~7일 보유 26건이 +443 BTC. 5분 미만 스캘핑은 승률 85%인데 합계 마이너스
- 일간 PnL과 BTC 등락 상관 ≈ 0. BTC 하루 8% 이상 움직인 날 평균 +10 BTC(승률 76%), 1% 미만인 날 +2 BTC
- 전날 숏 + 당일 BTC 상승인 날도 평균 +2 BTC
5. 큰 손실
- 2021.05.20: 전날 0.46배 → 당일 2.93배 ETH 숏 → -282 BTC (잔액 44%)
- 2020.10.20: 3.0배 BTC 숏 → 다음날 -146 BTC
- 2020.12.28: 숏 중 돌파 → -130 BTC
- 2021.10: ETF 랠리에 숏 -216 BTC / 11~12월: 하락에 롱 -352 BTC
큰 손실일은 전부 레버리지가 평소보다 2배 이상 올라간 날
6. 시간
- 시간대별 거래대금 3~6%로 균등, 주말은 평일의 55%
- 하루 체결 300~770건
7.기타
- 거래대금의 92% XBTUSD, 6.5% ETHUSD. 알트는 합쳐서 1.5%
- 펀딩 수취는 총 PnL의 4.2% (171 BTC, 대부분 2021 ETH 숏)
- 2022년 이후 데이터 없음. 마지막 3개월이 -43%