주요 내용을 정리하면 다음과 같습니다.
1. 첫 번째 주말(2/27): 이란 공격 보도 직후 폴리마켓보다 약간 빠르게 CL이 움직이기 시작. CME 재개장 갭의 약 44%를 주말 동안 선반영
2. 두 번째 주말(3/6): 거래대금 $14M → $305.6M으로 21.8배 폭증. 연속적인 공급 차질 헤드라인마다 실시간 반영.
3. 3~4주차: 스프레드가 16.9bps → 2bps로 압축, 슬리피지도 17.9bps → 1.5bps로 개선. 3/27에는 재개장 대비 오차가 4.9bps까지 줄어듦
4. 크로스에셋 전체(199개 관측치): 하이퍼리퀴드 주말 종가가 금요 종가보다 tradfi 재개장가에 더 가까운 비율이 무려 78.4%, 방향 일치율 89.9%, 평균 절대 오차 51.8% 감소 ㄷㄷ
평일 대비 주말 유동성이 깊이가 얕고 꼬리 쪽 스프레드가 2배 이상 벌어지는 한계는 있지만, 핵심 매크로 자산인 오일, 지수, 금, 은 등에서는 오히려 주말 실행 품질이 더 좋은 수치도 나왔습니다.
24/7 트레이딩이 단순히 열려있다는 것을 넘어서 실제로 가격 발견과 리스크 전이 기능을 수행할 수 있다는 걸 실전 데이터로 보여준 케이스네요.. 좋은 의미를 담은 리포트인 것 같습니다. 하리에 더 불리시해지네요.
https://x.com/shaundadevens/status/2041181362728653153?s=20