대충 이런식으로 라이터와 비슷하게 할계획입니다

핵심: 홀딩 시간(Holding time) > 단순 거래량(Raw volume)
여러 트레이더들의 데이터를 보면, 포지션 노출 시간을 길게 가져갈수록 (12시간 → 수일) 같은 페어라도 포인트가 3~4배 더 많이 쌓였습니다.

짧게 치고 빠지는 매매(Fast churn) = 효율 최악

낮은 OI(미결제약정) / 낮은 유동성 페어가 중요함
XRP, OP, ARB, SUI, APT 및 시총 낮은 알트코인들이 계속 언급됩니다.

반면, BTC나 메이저 코인들은 포인트 효율이 떨어집니다(Underperform).

여러 개의 작은 포지션 > 한 방에 큰 거래
시드를 쪼개서 진입하고 오래 들고 있는 것이, 큰 금액으로 단일 포지션을 잡는 것보다 포인트 산출량이 더 높습니다.

PnL(수익금) ≠ 포인트
여러 트레이더들이 보고한 내용:

PnL이 본전이거나 마이너스여도,

매매 성과가 안 좋아도 포인트는 오히려 더 높게 나옴.

Variational은 '수익성'보다 시장에 얼마나 오래 '노출(Exposure)'되었는지를 더 쳐줍니다.

델타 뉴트럴(Delta-neutral) 전략이 대세
다른 거래소(Extended / Pacifica 등)에서 헤징을 하고, Variational에서는 리스크 포지션을 잡아서 노출 시간은 높게 유지하되 비용은 통제하는 전략이 지배적입니다.

현재까지의 결론 (Consensus)
무지성 거래량 채우기(Volume spam)는 안 먹힘.

포지션 유지 시간 + 낮은 OI 종목 노출이 핵심.

포인트는 거래량에 정비례해서 늘어나지 않음 (비선형적 구조).

현재 제가 테스트 중인 것
낮은 OI (약 $50k) vs 높은 OI (약 $9M) 페어 직접 비교

동일한 주문, 동일한 사이즈, 동일한 홀딩 로직 적용

결과는 금요일에 공개 예정
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