🔥 대 크라임코인들의 시대. 이들의 패턴은 어떨까?

요즘 바야흐로 crime 이 판치는 시대, 이 마약과도 같은 잡알트들의 패턴을 한 번 찾아봤습니다.
기한은 8월1일부터 8월 31일까지.
먼저 결론을 말하자면 이렇습니다.
// 조건에 부합하는 알림이 온 경우에 한해서 //

👉 알람 후 23시간 후가 일반적으로 저점(다시 오른다면)
👉 알람 후 12일 후 다시 괜찮은 상승률을 보여줄 수 있음.(다시 오른다면)
👉 알람 후 7일 후가 가장 많이 떨어진다 (평균적으로)
👉 알람 후 해당 방향으로 진입하는 건 승률이 낮다 (30%)

1. 가장 먼저 설정한 조건은?

현재 nanotradingbot 이 테스트중인데, 해당 봇의 감지 조건은 대강 1번 이미지에 첨부한대로 있습니다. 요약하자면 [ 5분봉에서 직전 4개 캔들의 평균가보다 현재 캔들이 5% 이상 상승할 때 ] 알람이 울리게 되어있습니다.

분석 방법은 가장 첫 알림이 온 순간부터 티커별로 트레킹했으며, 3일간 상승/하락 감지 한 번도 없으면 그대로 추적을 종료하는 케이스입니다.

2.평균적인 성과는?

8월 1일부터 8월 31일까지 총 3500개의 알람이 있었고, 페어로만 따지자면 170개 정도의 평균을 낸 값을 정리해봤습니다.
우선, 신호는 2가지 상승과 하락으로 구분하였고 재미있는 점이 몇 가지 있었습니다.

a. 첫 알람이 상승하는 경우에 6일째에 가장 max pain(알람일로부터 -10%)
b. 첫 알람이 하락하는 경우, 그대로 10일까지 하락할 확률이 매우 높음.
c. 다만 상승과 하락 두 경우 모두 첫 알람일로부터 13일차에 상승할 확률이 높음.
d. 평균적으로 14일 뒤 0~15% 하락할 확률은 55% / 0~15% 상승할 확률은 39%
e. 평균적으로 14일 뒤 30% 이상 하락할 확률은 40% / 상승할 확률은 15%

추가로 첫 알람이 뜬 뒤로는 계속해서 손익비가 롱쪽으로는 좋지 못한데

a. 첫 상승 알람 후 평균 중앙값은 -5.45% 이고 하락 상위 25%는 -11.5% 의 하락률을 기록함.
b. 다만 첫 상승 알람 후 상승 상위 25%는 +1.23% 로 손익비가 11배 가까이 차이가남.
c. 14일 뒤 평균 중앙값은 오히려 -4.14% 로 줄고 하락 하위 25%는 -18.76% 까지 떨어짐.
d. 가장 손익비가 좋은 구간은 알람 후 7일 후로 이때가 가장 하락이 크고, 횡보하거나 턴어라운드 할 가능성이 높은 구간임

따라서 급등 알림은 숏 플레이가 8월 한달까지는 통계적으로 유리했지만, 이것도 통계적으로 2배 숏이 터질 확률이 70% 가까이 되었고 1배 숏도 터질 확률이 20% 가까이 됐습니다.

3. crime 은 U 자를 만든다

우리가 생각하는 이런 급등급락 차트는 ㅅ 자형태로 확올랐다가 확 떨어지는 걸 생각하지만, 170개의 평균을 낸 차트는 오히려 U 자를 그렸습니다.
그러니까 생각을 좀 바꿔서 처음에 엄청 급등하고, 내려가서 횡보한다면 다시 말아올릴 확률이 높다는거죠. 참고로 이때는 정말로 U 자 처럼, 첫 알람이 온 순간까지는 말아올릴 확률이 높습니다.
따라서 통계상으로는 알람 후에, 만약 가격이 하락한다면 23시간 후 롱 포지션을 진입하고 13일을 버텨야 이익 실현이 가능합니다.

4. 시간별로 나눈다면?

모든 알람을 하나로 모아서, 알람이 울린 후부터 1시간 단위로 쭉 살펴봤습니다. 정확히는 72시간까지는 1시간 단위로, 그 후부터는 6시간 단위로 총 14일을 추적합니다.
이게 시트가 너무 길어서 여기에 첨부를 전부 하지는 못했는데 시간 단위로 살펴봤을 때의 데이터는 이렇습니다.

a. 알람 후 1시간 이내 하락할 확률이 가장 높음 (59.1%)
b. 알람 후 약 하루가 지났을 때가 가장 하락 폭이 큼(평균 -5.4%)
c. 알람 후 약 12.2일 후 하락할 확률이 가장 크게 줄어듬(49.7%)

5. 결론

데이터로는 알람이 뜨면 1시간 안에 숏을 잡고, 다음날 팔고 7일 후 롱을 잡은 뒤 5일 후 파는 것을 권장하고 있습니다.
다만, 이거는 평균일 뿐 실제로 트레이딩할 떄는 조심해야합니다. 이는 조건 설정에 대한 함정이 있는데요.
모든 것은 첫 알람 후 추적합니다. 그러니까 첫 알람에서 +15%가 상승했으면 해당 가격이 기준입니다.
1시간 후 떨어질 확률이 59%라는 건, 그 1시간 동안 무슨 일이 났는지는 아예 체크하지 않습니다.
1$ 짜리가 1.15$에 가서 알람을 줬는데 1시간동안 3$을 갔다가 떨어진 걸수도 있거든요.
혹은 5%씩 오르지 않다가 갑자기 봉 하나에 200% 를 올리는 케이스도 있습니다.
따라서 이 데이터는 이렇게 사용해야 합니다.

라는 확신이 들 때는, 통계에 기반한 트레이딩을 했을 때 확률적으로 유리하게 가져갈 수 있을 거라고 봅니다.

참고로 몇 가지 외전으로 설명드릴 것들도 있는데,

1. 8월에 가장 많은 알람을 준 코인은 TUT(382건)
2. 일일 알람이 20건 이상인 경우 극심한 변동성을 가짐(사실 당연한 것임, 변동성이 있으니 알람이 잡히는 거니까 / 다만 그 기준을 20건으로 보자는 거.)
3. 첫 신호가 상승인 경우 7일 최고 기대 상승률이 약 20%
4. 첫 신호가 하락인 경우 7일 최고 기대 상승률이 약 17% (떨어진다는 게 아님.)

이상 도움이 되셨길 바랍니다요.
nanotradingbot 은 조금 더 업그레이드해서 퍼블릭하게 공개해보려고 합니다. 아마 이런 통계적인 리서치가 지속적으로 포함되지 않을까 싶네요.
이건 레포트를 짤라서 올린거라 아마 전문도 볼 수 있도록 빠르게 준비해보도록 하겠습니다.

추가로 nanotrading 파이어차트가 많이 좋아졌습니다. 정말 눈에 띄도록 많이 업그레이드 됐으니까 꼭 한 번 와보세요.
설문조사 이벤트도 진행 중인데, 아마 좋은 커피한 잔 나오지 않을까 싶네요. 감사합니다 ( _ _ )

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