Block Street는 시타델 출신 퀀트 형들이 설계한 포트폴리오 마진 기술로 이 문제를 아주 스마트하게 해결
1️⃣ 종목별이 아닌 통합 리스크 관리
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보통은 A 주식을 사면 A에 대한 담보를 B를 사면 B에 대한 담보를 각각 따로 잡음
하지만 Block Street의 Everst 엔진은 내 지갑 전체를 하나의 포트폴리오로 봄
만약 내가 서로 반대로 움직이는 종목을 들고 있다면? 시스템이 전체 리스크는 낮네!라고 판단해서 담보 요구치를 확 낮춤
2️⃣ 놀고 있는 증거금을 수익으로
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리스크가 통합 계산되니까, 똑같은 자산으로도 더 많은 전략을 짤 수 있습니다. 묶여있던 증거금이 해제되면서 자본 효율성이 극대화됨
적은 돈으로 더 큰 포지션을 하지만 더 안전하게 관리할 수 있는 환경이 온체인에서 구현된 셈
3️⃣ 실시간 리스크 시뮬레이션
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이게 가능한 건 모나드의 미친 속도 덕분
시장이 변할 때마다 내 전체 포트폴리오의 위험도를 0.1초 단위로 재계산해서 최적의 마진 비율을 유지해줌
퀀트들이 밤새 하던 일을 알고리즘이 대신해주니, 우리는 '딸깍' 한 번으로 기관급 전략을 구사 가능
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전체 포트폴리오를 묶어 리스크를 깎아주고 효율은 높여주는 기술
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