✅ 상대적 알파 시그널이 솔라나로 이동하면서 비트코인 비중은 16.9%까지 축소
🗂 Core3 포트폴리오 비중
⚫솔라나 43.6%로 포트폴리오 내 최대 비중
⚫이더리움 39.5%
⚫비트코인 16.9%까지 축소
⚫GSR 모델의 상대적 알파 시그널이 솔라나 쪽으로 강해진 결과
🗂 최근 성과
⚫솔라나 최근 1주일 +2.98%
⚫같은 기간 비트코인 -1.02%, 이더리움 -0.20% 대비 강한 흐름
⚫최근 1개월 기준으로는 이더리움 +7.88%로 가장 높은 수익률
⚫비트코인 +3.19%, 솔라나 +2.44% 기록
🗂 Core3 성과
⚫최근 1개월 +5.30%
⚫YTD -35.58%, 최근 1년 -70.28%
⚫30일 변동성 35.42%, 60일 변동성 38.90%
⚫단기 성과와 별개로 장기 누적 성과는 여전히 큰 폭의 마이너스 구간
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🗄 Comment
GSR 모델이 단순히 솔라나를 조금 오버웨이트한 수준이 아니라 비트코인 비중을 16.9%까지 낮추고 솔라나를 43.6%로 가장 크게 가져간다는 점이 눈에 띄는데
최근 한 달은 이더리움이 가장 강했지만, 모델이 현재 상대적 알파는 솔라나 쪽에 더 있다고 판단한 모습
다만 Core3 자체의 YTD와 1년 성과는 상당히 부진한 만큼, 이번 비중 변화는 장기 전망보다는 현재 모델 시그널이 어디를 가리키고 있는지 정도로 보는 게 적절해 보임.