Zerobase에서 Deribit과 Binance를 통해 운용되는 마켓 뉴트럴 옵션 전략인 Super Strategy를 공개했습니다.
해당 전략은 동일한 만기의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 배치하는 straddle 기반 구조로 설계되어시장 방향성에 대한 예측 없이도 큰 가격 변동이나 변동성 변화에서 수익을 기대할 수 있다네요
다만 모든 파생상품과 마찬가지로 극단적인 상황에서는 옵션 전략 손실 구간이 발생할 수 있는데 자체적으로 테스트한 결과를 보면 아직까지 마이너스는 없나봅니다.
ZBT 홀딩 수량별로 캡이 제한될 것으로 보이는데 자세한 내용은 추후 공개되면 한번 살펴보도록 하겠습니다.
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