TQQQ-SQQQ 숏 : 13만$ 뉴트럴 포지션 구축 2,550달러 수익
SOXL-SOXS 숏 : 8만$ 뉴트럴 2,000달러 수익
SKDD-HYNIX2L 숏 : 1.2만$ 뉴트럴 900달러 수익
UVXY 숏 : 2.9만달러 숏 3,950달러 수익
EWY3배롱-KORU숏 : EWY 일부 네이키드 롱 포지션이 합성되어서 수익이 커 보이는데, 실제 뉴트럴로 잡은 포지션(12만달러)에서는 7천달러 정도 수익이 났습니다.
5개 전략 모두 상당히 순항 중인데 지난 3개월간 박스권인 영향이 컸습니다. Tail risk를 고려하기 위해 지난 10년 정도를 백테스팅 계속 해보고 있는데요, 리스크가 크기 때문에 포지션 규모는 총 자산의 5~10% 이내로 하고 그것도 여러 전략을 분산하는 형태로 진행 해야 한다고 생각합니다.
저는 현재 상태에서 크게 포지션을 키울 생각은 없고요, 포지션이 한쪽으로 너무 치우칠때에만 약간 물타기 형태로 지금 포지션의 두배 정도까지만 허용할 생각입니다.
위성 포트폴리오 정도로는 구성 해볼만하고 생각합니다.