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Naver Blog · 지식의축적
[시장데이터] 과대낙폭 vs 잘버티는종목 (ft. 깡토님)
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- 2026.10.23 15:10
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제주바람의 투자기록제주바람 · Followers 16,329
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AI summary- 01과거 백테스팅에서는 시장 바닥이 확인된 경우 1개월 수익률이 과대낙폭 종목에 유리했지만, 바닥 시점을 알기 어렵다는 한계가 있다.
- 023개월·6개월·1년 기준으로는 견조 종목군이 과대낙폭군보다 오른 종목 비율과 전체 수익률 중앙값이 높았다.
- 03음식료가 가장 견조했고 운송에너지, 화장품·유통·소비재, 금융이 뒤를 이었다.
Summary
고점 대비 20% 이상 하락한 시장에서는 과대낙폭 종목이 단기 반등에, 하락을 견딘 종목이 중장기 성과에 유리할 가능성이 높다는 분석이다.
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 분석 기준일 | 10/22 (목) | 코스피·코스닥 종가 기준 |
| 대상 종목 | 800종목 | 전체 2,800여개 중 2,070종목 제외 |
| 과대낙폭 그룹 평균 하락률 | -75% | 하위 10%, 약 1/4 수준 |
| 견조 그룹 평균 하락률 | -12% | 상위 10% |
| 고점 대비 지수 하락률 | 코스피 -39.3%, 코스닥 -37.7% | 10/22 종가 기준 |
- 과거 백테스팅에서는 시장 바닥이 확인된 경우 1개월 수익률이 과대낙폭 종목에 유리했지만, 바닥 시점을 알기 어렵다는 한계가 있다.
- 3개월·6개월·1년 기준으로는 견조 종목군이 과대낙폭군보다 오른 종목 비율과 전체 수익률 중앙값이 높았다.
- 음식료가 가장 견조했고 운송에너지, 화장품·유통·소비재, 금융이 뒤를 이었다.
- 방산·우주항공은 전 종목이 과대낙폭에 속했고, 반도체 대형주는 과대낙폭 종목이 더 많았으며 소부장은 두 그룹이 엇비슷했다.
시사점: 과대낙폭 종목은 단기 반등 가능성을 노릴 때, 견조 종목은 중장기 관점에서 살펴볼 수 있다. 분석은 AI 작성 데이터에 기반하며 사실 오류 가능성이 있고 매수·매도 추천이 아니다.