보통주·우선주 괴리율이 30일 평균 대비 3% 이상 벌어질 때 우선주를 매수하는 전략은 2019~2026년 백테스트에서 연복리수익률 12.19%와 누적 2.28배를 기록했다.

• 우선주 매수 대상은 20일 평균 거래대금이 5억원을 넘는 종목으로 제한했지만, 우선주의 거래량이 작아 실제 매매는 여전히 피곤한 것으로 나타났다.
• 30일 평균은 10일보다 잡음이 적고 90일보다 최근 괴리율 변화를 잘 반영하는 기준으로 설정했으며, 괴리율은 연평균 30~60% 이동했다.
• 최대 보유 슬롯을 3개에서 12개로 늘려도 실제 CAGR은 비슷했지만 MDD는 감소했으며, 12슬롯에서도 놓치는 신호가 95건 발생했다.
• 2025년과 2026년은 지수가 강해 초과성과가 어려웠지만, 해당 연도를 제외하면 시장과 비슷하거나 소폭 아웃퍼폼하는 성과를 보였다.
• 슬리피지와 미래참조를 점검했으며, 1분봉 또는 호가 데이터를 활용해 백테스트를 수행했다.

시사점: 단독 전략의 성과는 제한적일 수 있지만 다른 전략과 결합하면 활용 여지가 있으며, 낮은 유동성과 거래 체결 부담이 주요 제약이다.

52주 신고가 돌파·-8% 손절 전략은 미국에서는 손실을 냈지만 한국에서는 4.7년간 +303.4% 수익을 기록했다.

• 한국 검증은 52주 신고가 돌파 진입과 -8% 손절을 기본 규칙으로 적용했으며, 슬리피지는 최소 0.5% 이상 반영했다.
• 미국에서는 동일한 규칙이 손실을 기록했으며, 신고가 매매가 오랜 기간 널리 사용되면서 알고리즘·다크풀과 함께 진입 지점의 경쟁이 심해진 것으로 분석했다.
• 한국 개인투자자는 신고가보다 급락주·저가주를 선호하는 경향이 강해 미국보다 전략이 덜 붐빈 상태이며, 30% 상한가 제도가 돌파 이후 후속 상승을 유도하는 요인으로 제시됐다.
• 52주 신고가는 누구나 동일하게 코드화·검증할 수 있는 대표 트리거일 뿐이며, 실제 매수에는 시장 국면·거래대금·수축 과정·섹터 내 위치를 추가로 고려해야 한다.

시사점: 전략의 엣지는 고정된 기법보다 시장 참여자와 경쟁 수준에 좌우되므로, 한국에서도 동일한 자리가 붐비기 시작하면 데이터 검증을 바탕으로 규칙을 조정해야 한다.

9월 14일 오전 촬영분은 변동성 높은 횡보장에서 반도체 소부장 종목의 추세추종 및 애프터마켓 대응을 다룬다.

• 메가터치, 오킨스전자, 티에스이, 티에프이, 마이크로컨텍솔이 언급됐다.
• 피에스케이홀딩스와 심텍도 반도체 소부장 대응 대상에 포함됐다.
• 영상의 핵심 질문은 변동성 높은 횡보장에서 추세추종 전략을 어떻게 운용할 것인지에 맞춰져 있다.

시사점: 시장이 변동성 높은 횡보 국면일 때 반도체 소부장 관련 종목의 애프터마켓 대응과 추세추종 전략 점검이 필요하다는 내용이다.

직접 해보지 않은 사람이 확신에 찬 말과 성공 사례만으로 AI·투자 지식을 판매하는 현상이 확산되고 있다.

• 작년부터 올해 상반기까지는 누구나 수익을 내기 쉬운 구간이었지만, 일부 투자 강의는 성공한 차트만 제시하고 실패 사례와 예외 비율은 설명하지 않았다.
• AI 분석 콘텐츠는 실제 업무 도입 과정의 실패, 적용 한계, 결과 변동 문제를 생략한 채 “3년 안에 다 바뀐다”거나 “지금이 마지막 기회”라는 식으로 확신을 강조한다.
• 직접 해본 사람은 어디서 막히는지와 실패 경험을 말하지만, 경험이 부족한 사람은 모르는 부분까지 아는 것처럼 말하고 상품화하는 경향이 있다.
• 신뢰할 만한 화자는 실패 사례와 적용 불가 구간을 공개하고, 자기 돈이나 시간을 걸었으며, 모르는 질문에는 모른다고 답한다.

시사점: 지식이나 투자 의견은 내용보다 말하는 사람의 실제 경험, 실패 기록, 책임 부담을 먼저 검증해야 하며, 특히 돈을 받는 조언일수록 말의 무게와 손실 책임을 함께 봐야 한다.

깡토식 추세추종은 100년도 훨씬 전부터 존재한 전통적 추세추종을 경험·테스트와 수치화된 리스크 관리로 정형화한 방법론이다.

• 깡토식 추세추종은 새로운 매매기법이 아니라 기존 추세추종 방법론을 초보자도 적용하기 쉽게 정리한 방식이다.
• 리스크 관리는 자료 조사·차트 분석·테스트·실제 매매 경험을 바탕으로 숫자와 공식으로 정형화했다.
• 매크로·펀더멘탈·차트와 수급 중 어디에 비중을 둘지는 개인의 성향과 경험에 따라 달라질 수 있다.
• 추세가 만들어지면 따라가고 추세가 무너지면 대응하는 과정을 반복하는 것이 추세추종의 본질이다.

시사점: 예측보다 추세 추종과 추세 붕괴 대응이 중요하며, 이를 지속하려면 정형화된 리스크 관리가 필요하다.